[토토 사이트 커뮤니티 이우빈 기자] 한국투자신탁운용이 '한국투자TDF알아서2050 UH'가 최근 3년 간 위험관리와 수익성 측면에서 모두 1위를 차지했다고 26일 밝혔다.

TDF(Target Date Fund)는 투자자의 은퇴 예상연도를 목표시점으로 생애주기에 따라 포트폴리오를 알아서 조정해주는 글로벌 자산배분 펀드다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 '한국투자TDF알아서2050 UH'는 25일 기준 최근 3년간 27.73%의 수익을 냈다.

순자산 100억원 이상, 운용기간 3년 이상의 국내 TDF 141종 중 가장 높은 성과다.

안정적인 위험관리 능력을 뒷받침하는 3년 수정샤프지수(투자위험대비 초과수익률)도 0.47로 가장 높다.

수정샤프지수란 펀드의 변동성 대비 위험자산에 투자해 얻은 초과수익 정도를 수치로 나타낸 지표다.

지수가 높으면 변동성이 낮아 투자시점에 크게 영향받지 않고 안정적으로 좋은 성과를 낼 가능성이 높다.

최근 3년간 달러가 원화 대비 강세였기 때문에 일반적으로 환율 변동에 자산을 노출하는 환노출형(UH∙Unhedged) 펀드가 환율 변동성을 제거한 환헤지형(H∙Hedged) 펀드에 비해 성과가 좋다.

예컨대 지난 2019년 10월 같은 날 출시한 '한국투자TDF알아서2050 UH'와 '한국투자TDF알아서2050 H'의 3년 수익률은 각각 27.73%와 7.37%을 기록했다. 

박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 "한국·호주·캐나다 등의 국가는 글로벌 경기에 민감하고 수출 비중이 높기 때문에 환노출형 펀드가 환헤지형 펀드보다 위험이 작다"고 말했다.

이어 "반면 글로벌 경기에 덜 민감하고 내수 비중이 높은 일본 등의 국가는 환헤지형 펀드가 위험 측면에서 유리하다"고 덧붙였다.